金融工程學(xué) 金融工程需要學(xué)什么課程

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• 金融工程專業(yè)好就業(yè)么

金融工程要學(xué)什么課程

什么是金融工程

在過去的幾十年中，特別是近二十年來，在全球范圍，融資與其相關(guān)的技術(shù)環(huán)境發(fā)生了很大的變化，可以說，沒有現(xiàn)代高科技特別是信息技術(shù)的飛速進步，就不會有金融變革的發(fā)生。在今天的金融業(yè)中，任何正常的金融交易和業(yè)務(wù)活動，都離不開對國內(nèi)外金融市場信息的掌握和分析，離不開計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和相關(guān)的高級計算機應(yīng)用系統(tǒng)特別是一些分析預(yù)測系統(tǒng)。在這些分析中，為了中和由于市場利率或匯卒波動而產(chǎn)生的風(fēng)險，金融機構(gòu)必須對各類金融產(chǎn)品進行有效地定價和套期保值，換言之，必須能作到預(yù)先對金融資產(chǎn)作出科學(xué)合理的安排與設(shè)計，這就誕生了金融工程。

確切他講，金融工程是在8O年代未出現(xiàn)的一門新興工程型學(xué)科。它將現(xiàn)代工程方法和高新技術(shù)引人金融領(lǐng)域，綜合運用各種工程的、信息的方法（包括數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計算、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?、仿真模擬、數(shù)據(jù)倉庫等眾多的現(xiàn)代信息技術(shù)），對金融產(chǎn)品進行設(shè)計、開發(fā)和實施操作，從而實現(xiàn)規(guī)避風(fēng)險、創(chuàng)造性地解決復(fù)雜環(huán)境下的各類金融問題。所以一方面金融工程需依賴數(shù)值計算、圖表和仿真技術(shù)，另一方面它又離不開金融市場的實踐。但是所有這些都離不開現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，特別是計算機技術(shù)、通訊技術(shù)及其應(yīng)用系統(tǒng)的支持。所以專家們早就指出：金融工程學(xué)產(chǎn)生的背景是金融產(chǎn)業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)的聯(lián)盟。

今天金融產(chǎn)業(yè)已經(jīng)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)一樣，面臨著產(chǎn)品推陳出新的課題。所以它就必須面對產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)與工藝、營銷和交易市場等一系列問題。正是為了支持金融產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，使得金融工程成為可以支持金融產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的一門工程學(xué)科。

金融市場信息及其預(yù)測是全融工程的基礎(chǔ)

金融市場是金融工具或各類金融產(chǎn)品進行交易的場所。在金融市場中，信息具有舉足輕重的價值。它對于引導(dǎo)投資者和籌資者正確合理地參加金融活動，保證金融市場秩序的穩(wěn)定，規(guī)避風(fēng)險都是十分必要的。

金融市場的實踐已經(jīng)充分表明，有效的金融市場依賴于信息的連續(xù)性、全面性和公開性。必須借助于現(xiàn)代信息技術(shù)將龐雜的金融市場信息的收集。分析與傳播網(wǎng)絡(luò)成為可能。隨著我國對外開放的擴大和經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展，各類經(jīng)濟活動特別是金融活動的拓寬，其不穩(wěn)定性也越來越增大，對加強經(jīng)濟金融預(yù)測、增強預(yù)先防范能力，避免風(fēng)險就變得尤為重要。

金融信息預(yù)測依賴于信息的采集和相關(guān)信息系統(tǒng)的建設(shè)，常言道：“巧婦難為元米之炊”。任何預(yù)測分析工作離不開占有豐富。及時和準(zhǔn)確的信息。在金融信息的采集中，要特別注意它的時效性、前瞻性與綜合性。對金融信息的存貯。加工和利用又離不開金融信息系統(tǒng)特別是相關(guān)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)。在金融領(lǐng)域的數(shù)據(jù)庫主要應(yīng)該有：宏觀經(jīng)濟環(huán)境數(shù)據(jù)庫。金融機構(gòu)業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)庫、客戶資信數(shù)據(jù)庫等。這些數(shù)據(jù)庫的建設(shè)有賴于長期的積累和金融行業(yè)信息化建設(shè)的發(fā)展，也反映了三類重要的信息資源。它們的具體內(nèi)容有以下特點：

第一類金融信息屬于宏觀經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)信息，因為任何金融市場的活動都離不開宏觀經(jīng)濟的變化趨勢，離不開產(chǎn)業(yè)或行業(yè)經(jīng)濟活動的走勢。所以在這部分內(nèi)容中必須包含宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計信息、經(jīng)濟監(jiān)測與景氣循環(huán)信息以及影響經(jīng)濟活動的各類宏觀經(jīng)濟政策信息，此外還必須包括產(chǎn)業(yè)機構(gòu)。生產(chǎn)與消費（供給與需求）、產(chǎn)業(yè)布局等領(lǐng)域的信息。

第二類金融信息屬于各類金融市場信息，其中包括直接融資市場信息和間接融資市場信息。從信息的具體內(nèi)容來說，又可以包括貨幣票據(jù)市場、資本市場、外匯匯市場、貴金屬市場、金融期貨市場和國際金融市場等范疇的信息。

第三類金融信息屬于企業(yè)財務(wù)信息，特別是各類企業(yè)含上市公司的財務(wù)報告、財務(wù)報表等。

所有這些都屬于寶貴的信息資源，其開發(fā)和積累需要長期而艱巨的努力。要作好這些信息資源的開發(fā)，必須依賴于信息分類與指標(biāo)體系的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。金融業(yè)務(wù)以及相關(guān)的監(jiān)管工作的程序化和規(guī)范化。金融信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行以及金融業(yè)務(wù)人員信息意識的強化與素質(zhì)的提高等。我們相信，隨著我國金融改革的深入，金融信息資源的開發(fā)。深加工和利用，將日益成為一項意義深遠(yuǎn)的重大任務(wù)。

金融工程的核心是防范金融風(fēng)險

眾所周知，所謂工程是指運用特殊的工具或手段對一個復(fù)雜系統(tǒng)中全體或部分組件進行精細(xì)的磨合和適時的調(diào)整，從而達(dá)到使之功能運作日臻完善。其中所運用的工具和手段就包括了金融信息資源和準(zhǔn)確的預(yù)測方法。金融工程的定義則是通過金融工具的運用，重建金融資產(chǎn)的存量，使之達(dá)到一個合意的組合，以最大限度地爭取效益，回避風(fēng)險。

為了防范金融風(fēng)險，金融工具的使用是不可或缺的。常用的金融工具包括遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換。按分類而言，金融工具又可分為現(xiàn)貨金融工具和衍生金融工具。在現(xiàn)貨金融工具中，又涉及到四類市場信息：外匯市場、貨幣市場、情舉市場和股票市場。在衍生金融工具中，又直接涉及到諸如遠(yuǎn)期比率（含遠(yuǎn)期匯價、遠(yuǎn)期利率及其協(xié)議和綜合遠(yuǎn)期外匯協(xié)議）。金融期貨（含短期利率期貨、債券期和股指期貨等）、互換和金融期權(quán)等信息。

風(fēng)險通常與信息預(yù)測特別是與未預(yù)測到的結(jié)果和不希望發(fā)生的事件聯(lián)系在一起?？梢赃@樣來定義，即風(fēng)險是指期望結(jié)果的任何變化。面對風(fēng)險，金融工程可以有兩種選擇，一是用確定性代替風(fēng)險，二是僅僅換掉與已不利的風(fēng)險，而將對已有利的風(fēng)險保留，也就是通常所說的“趨利避害”原則。但無論哪一種，都離不開信息及其預(yù)測。

應(yīng)該強調(diào)的是，在常用的金融工程應(yīng)用中，如套期保值、投機、套利和構(gòu)造組合中，在所有這些應(yīng)用中，都有三個“離不開”：即離不開金融信息庫。離不開測算模型、離不開風(fēng)險與決策分析。風(fēng)險管理的工具和技術(shù)是金融工程的核心，金融信息則是金融工程的基礎(chǔ)。所以現(xiàn)代金融工程必須運用現(xiàn)代金融理論，依托信息技術(shù)和信息資源的開發(fā)，建立各種靈活有效的控制模型，實現(xiàn)對風(fēng)險的最佳控制。

亞洲金融危機，使我們更加清醒地認(rèn)識到金融運作的重要性。今年我們面臨的深化改革的重任和壓力，也使我們不得不更加深了在金融體制改革中，進一步防范金融風(fēng)險的理解和認(rèn)識。所以社會各界特別是金融部門、信息部門應(yīng)該聯(lián)手合作，加快金融信息資源的開發(fā)，更好地運用金融工程學(xué)的原理，研究符合中國國情的金融運作實踐，為最大限度地回避金融風(fēng)險、贏得效益而作出不懈的努力。

參考資料：《經(jīng)濟與信息》1999年第6期

金融工程有什么主修課程

融工程專業(yè)主要為中外資投資銀行、證券公司、保險公司、商業(yè)銀行等金融機構(gòu)培養(yǎng)外語應(yīng)用能力強、專業(yè)基礎(chǔ)扎實、熟悉國際運作慣例、掌握國內(nèi)外金融法規(guī)和金融分析技能的復(fù)合型金融分析業(yè)務(wù)人才。

專業(yè)課程主要有：宏觀經(jīng)濟學(xué)、微觀經(jīng)濟學(xué)、貨幣銀行學(xué)、證券投資分析、證券市場學(xué)、收購與兼并、基金管理、國際金融、財務(wù)管理、財政學(xué)、計量經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、國際經(jīng)濟學(xué)商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)等，其中 10 門課程采用英語原版教材

金融工程專業(yè)課是什么

金融工程是用數(shù)學(xué)和工程學(xué)的方法來建立金融模型（如描述股價運動的隨機微分方程），并進而計算金融收益與風(fēng)險的一門學(xué)科。在現(xiàn)代金融實踐中有重要的作用。在投資銀行、對沖基金等公司中往往有專門研究和使用金融工程計算和管控風(fēng)險的數(shù)量分析師（簡稱Quant）。

金融工程需要學(xué)什么課程

金融工程學(xué)是利用工程的方法，對金融產(chǎn)品進行適當(dāng)組合，以滿足客戶對收益和風(fēng)險的要求。

工程方法中包括復(fù)雜數(shù)學(xué)方法和計算機的輔助使用。

金融工程專業(yè)是研究什么的

金融工程專業(yè)主要學(xué)習(xí)經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、金融工程和金融管理方面的基本理論和基礎(chǔ)知識，接受理財、投融資、以及風(fēng)險管理方法與技能的基本訓(xùn)練，具有設(shè)計、開發(fā)綜合運用各種金融工具創(chuàng)造性解決金融實務(wù)問題的基本能力。

金融工程專業(yè)的培養(yǎng)要求：

1、掌握金融工程學(xué)的基本理論和基本技術(shù)，通曉與金融工程專業(yè)密切相關(guān)的金融學(xué)、會計學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等學(xué)科的基本知識，具有合理的知識結(jié)構(gòu)；

2、掌握定性分析與定量分析相結(jié)合的科學(xué)研究方法與技能，具有較強的金融分析、策劃能力和金融創(chuàng)新能力；

3、了解我國對外方針政策、金融理論前沿和國際金融市場發(fā)展動態(tài)；

4、具有扎實的數(shù)學(xué)、計量經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)，掌握基本的數(shù)學(xué)建模技巧和進行金融市場實證研究的技能；

5、具有較強的計算機應(yīng)用能力，以及獲取信息和處理信息的能力；

6、英語通過國家大學(xué)英語六級考試，能熟練地查閱英文文獻；

7、具有較強的語言與文字表達(dá)能力，能勝任專業(yè)論文、各類應(yīng)用文體的寫作以及較強的商務(wù)談判能力。

金融工程專業(yè)好就業(yè)么

金融工程專業(yè)主要的學(xué)習(xí)內(nèi)容如下：

數(shù)學(xué)類課程例如數(shù)學(xué)分析、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、高等代數(shù)等；計算類課程，例如Python與C++程序設(shè)計、計算機算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等；經(jīng)濟金融類課程，例如微觀經(jīng)濟學(xué)、宏觀經(jīng)濟學(xué)、金融市場學(xué)、公司金融學(xué)等；此外還有金融工程專業(yè)課程，例如連續(xù)時間金融、金融工程學(xué)、金融風(fēng)險管理、金融機器學(xué)習(xí)等。

金融工程專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)

本專業(yè)培養(yǎng)適應(yīng)粵港澳大灣區(qū)金融發(fā)展需要，德智體美勞全面發(fā)展，具有國際化視野、創(chuàng)新精神和社會責(zé)任感，系統(tǒng)掌握金融基本理論及大數(shù)據(jù)背景下金融工程的基本原理與技術(shù)。

具備對金融問題的分析、研究、應(yīng)用能力，兼具財務(wù)和法律素養(yǎng)，能勝任銀行、證券、保險等金融機構(gòu)及政府部門和企事業(yè)單位的專業(yè)工作，具有證券分析技術(shù)與投融資操作技能、良好綜合素質(zhì)和優(yōu)秀人格的復(fù)合型、應(yīng)用型專門人才。