證券組合的風(fēng)險(xiǎn)取決于什么 有效證券組合三個(gè)條件

證券組合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬影響因素有哪些?請(qǐng)說明它們是如何影響的？影響證券組合風(fēng)險(xiǎn)因素，證券組合風(fēng)險(xiǎn)有哪些，簡述證券組合的風(fēng)險(xiǎn)，衡量證券組合的風(fēng)險(xiǎn)要考慮哪些因素，證券組合與風(fēng)險(xiǎn)分散有什么關(guān)系？

本文導(dǎo)航

• 證券收益與風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)系
• 證券組合收益有風(fēng)險(xiǎn)嗎
• 證券交易風(fēng)險(xiǎn)有哪幾類
• 三種證券組合標(biāo)準(zhǔn)
• 證券組合管理分析
• 有效證券組合三個(gè)條件

證券收益與風(fēng)險(xiǎn)間的關(guān)系

參考馬科維茲的資產(chǎn)組合理論。

單個(gè)證券對(duì)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的影響不在于此證券自身的風(fēng)險(xiǎn)的大小，而在于此證券風(fēng)險(xiǎn)與證券組合風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性，上網(wǎng)搜資產(chǎn)組合理論就好了。

證券組合收益有風(fēng)險(xiǎn)嗎

　　影響證券組合風(fēng)險(xiǎn)因素 提問者：孟祥武小武

　　孟祥武小武 ：

　　《影響證券組合風(fēng)險(xiǎn)因素》你的提問我是看不懂，證券組合是指什么？

　　先說證券：證券是多種經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證的統(tǒng)稱，用來證明持券人有權(quán)按其券面所載內(nèi)容取得應(yīng)有權(quán)益的書面證明。按其性質(zhì)不同可將證券分為證據(jù)證券，憑證證券和有價(jià)證券。人們通常所說的證券即有價(jià)證券。

　　按證券的內(nèi)容來看問題，證券的本質(zhì)是種交易合同，合同的主要內(nèi)容一般有：合同雙方交易的標(biāo)的物，標(biāo)的物的數(shù)量和質(zhì)量，交易標(biāo)的價(jià)格，交易標(biāo)的物的時(shí)間和地點(diǎn)等。當(dāng)然這些內(nèi)容如果應(yīng)用到不同具體的證券中，其中規(guī)定的內(nèi)容有所不同。比如，遠(yuǎn)期合約合約與期貨合約規(guī)定的內(nèi)容就不一樣。

　　按其性質(zhì)不同，證券可以分為有價(jià)證券和憑證證券兩大類。

　　證券按其性質(zhì)不同，證券可以分為證據(jù)證券、憑證證券和有價(jià)證券三大類。

　　還要細(xì)說到具體方面：

　　有價(jià)證券是一種具有一定票面金額，證明持券人有權(quán)按期取得一定收入，并可自由轉(zhuǎn)讓和買賣的所有權(quán)或債權(quán)證書，通常簡稱為證券。主要形式有股票和債券兩大類。其中債券又可分為公司債券、公債和不動(dòng)產(chǎn)抵押債券等。有價(jià)證券本身并沒有價(jià)值，只是由于它能為持有者帶來一定的股息或利息收入，因而可以在證券市場上自由買賣和流通。

　　有價(jià)證券又可分為以下三種：

　　有價(jià)證券可以按不同的標(biāo)準(zhǔn)做不同的分類。按發(fā)行主體來劃分可以分為政府證券、金融證券和公司證券。按上市與否，可以分為上市證券和非上市證券；

　　結(jié)論：

　　1：你提的問題我無法確定你具體在問什么？

　　2：如果把所有答上去，只有一句話，信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，最近出現(xiàn)《金融風(fēng)險(xiǎn)》其實(shí)質(zhì)就是信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　直接是這樣說吧,薩達(dá)姆你總知道：美國把他滅了，他的國家所有證券為0，國家都沒有了，不可能有什么信譽(yù)了,還比如：別人跟你打了個(gè)借條，他是個(gè)殺人犯，槍斃了，又無后人，你跟誰要錢去？

　　3：證券組合，你根據(jù)上面我提供的細(xì)則，具體說明什么形式的證券組合，我才能根據(jù)具體的證券內(nèi)容，具體加以說明有哪些風(fēng)險(xiǎn)。好不？

證券交易風(fēng)險(xiǎn)有哪幾類

首先系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，即市場風(fēng)險(xiǎn)，大環(huán)境不好，個(gè)股也不會(huì)有太好的走勢(shì)，其次就是個(gè)股之間的相關(guān)性，相關(guān)性越小風(fēng)險(xiǎn)越小，甚至達(dá)到完全負(fù)相關(guān)（理論上）時(shí)，組合之間能完全達(dá)到對(duì)沖目的，也就是你的投資沒有風(fēng)險(xiǎn)，只有一個(gè)可預(yù)期收益率。

三種證券組合標(biāo)準(zhǔn)

證券組合理論認(rèn)為，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而降低，尤其是證券間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效的降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，使證券組合的投資風(fēng)險(xiǎn)趨向于市場平均風(fēng)險(xiǎn)水平。因此，組合管理強(qiáng)調(diào)構(gòu)成組合的證券應(yīng)多元化。在不賣空的情況下，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越小，特別是負(fù)完全相關(guān)的情況下，可獲得無風(fēng)險(xiǎn)組合。在不賣空的情況下，組合降低風(fēng)險(xiǎn)的程度由證券間的關(guān)聯(lián)程度決定。

證券組合管理分析

衡量證券組合的風(fēng)險(xiǎn)要考慮組合中兩兩證券未來收益率變動(dòng)之間的相互關(guān)系和各證券

在證券組合中的比重。

有效證券組合三個(gè)條件

關(guān)系：證券資產(chǎn)組合能夠分散風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。
一般來說，隨著證券資產(chǎn)組合中資產(chǎn)個(gè)數(shù)的增加，證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)逐漸降低，證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)程度將趨于平穩(wěn)，這時(shí)組合風(fēng)險(xiǎn)的降低將非常緩慢直到不再。
證券投資組合的總規(guī)模越大，能分散掉的風(fēng)險(xiǎn)越多，所以所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越小。注意此處說的總規(guī)模是指種類的規(guī)模大，而不是指是金額大，如果說證券投資組合金額的總規(guī)模大的話，也不一定能分散風(fēng)險(xiǎn)，只有種類多的時(shí)候才能說承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越小。
證券組合是指個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所持有的各種有價(jià)證券的總稱，通常包括各種類型的債_、股票及存單等。
拓展資料：
一，證券資產(chǎn)組合基本原則：
1、安全性原則
安全性原則是指證券投資組合不要承擔(dān)過高風(fēng)險(xiǎn)，要保證投資的本金能夠按期全部收回，并取得一定的預(yù)期投資收益。
證券組合追求安全性是由投資的經(jīng)濟(jì)屬性及其基本職能所決定的。證券組合追求安全性并不是說不能冒任何投資風(fēng)險(xiǎn)。投資的安全性是相對(duì)的。
2、流動(dòng)性原則
流動(dòng)性原則即變現(xiàn)性原則，是指證券組合所形成的資產(chǎn)在不發(fā)生價(jià)值損失的前提下，可隨時(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金，以滿足投資者對(duì)現(xiàn)金支付的需要。
投資所形成的不同資產(chǎn)有不同的流動(dòng)性。
3、收益性原則
證券組合的收益性原則是指在符合安全性原則的前提下，盡可能地取得較高的投資收益率。追求投資盈利是投資的直接目的，證券組合只有符合這一目標(biāo)，才能使投資保值增值。
二，風(fēng)險(xiǎn)分散是金融業(yè)(或一般工商企業(yè))運(yùn)營中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的一種方法。
商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是貸款多為包含大量潛在不穩(wěn)定因素的中、長期貸款，而在歐洲貨幣市場上吸收的存款和借入的又都具有短期性質(zhì)，這種不對(duì)稱現(xiàn)象很容易引起周轉(zhuǎn)危機(jī)。另外，投資項(xiàng)目在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中所占的比重越來越大。
這就要求銀行根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)進(jìn)行分散風(fēng)險(xiǎn)的管理。即應(yīng)力爭做到適當(dāng)分散風(fēng)險(xiǎn)，使資產(chǎn)的安全性和盈利性協(xié)調(diào)一致。銀行既在內(nèi)部采用分散理論，也可在外部通過其他形式進(jìn)行投資，把放款的風(fēng)險(xiǎn)分散。