金融工程專業(yè)是什么 金融工程專業(yè)數(shù)學(xué)學(xué)什么

金融工程學(xué)什么的？金融工程是什么類專業(yè)？金融工程專業(yè)就業(yè)方向是什么？

本文導(dǎo)航

• 金融工程專業(yè)數(shù)學(xué)學(xué)什么
• 金融工程專業(yè)到底怎么樣
• 金融工程專業(yè)出來主要從事什么

金融工程專業(yè)數(shù)學(xué)學(xué)什么

1、金融工程學(xué)什么

金融工程專業(yè)是以現(xiàn)代金融活動(dòng)為研究對(duì)象，以金融創(chuàng)新為核心，綜合運(yùn)用是以數(shù)理分析為中心的現(xiàn)代金融理論、工具、技術(shù)與方法，創(chuàng)造性地解決金融問題的一門新興金融學(xué)科，具有較強(qiáng)的應(yīng)用性與技術(shù)性。本專業(yè)學(xué)生應(yīng)掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)的基本理論和基礎(chǔ)知識(shí)，掌握微觀金融業(yè)務(wù)原理與操作實(shí)務(wù)，具有從事銀行、證券、保險(xiǎn)、投資、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)業(yè)務(wù)的基本技能；具有較扎實(shí)的數(shù)理分析基礎(chǔ)，熟練掌握現(xiàn)代信息化分析工具的應(yīng)用；熟悉有關(guān)法規(guī)、政策和國際金融業(yè)的通行規(guī)則，了解本學(xué)科的發(fā)展動(dòng)態(tài)；熟練掌握一門外語，具有較強(qiáng)外語應(yīng)用能力，能利用外語獲取專業(yè)信息；能熟練使用計(jì)算機(jī)從事業(yè)務(wù)工作。

2、金融工程專業(yè)就業(yè)方向

可到跨國公司、金融機(jī)構(gòu)和高等院校從事金融、財(cái)務(wù)管理以及教學(xué)、科研工作等。

從事行業(yè)：

主要在金融、互聯(lián)網(wǎng)、新能源等行業(yè)工作，大致如下：

1、金融/投資/證券

2、互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù)

3、新能源

4、計(jì)算機(jī)軟件

5、計(jì)算機(jī)服務(wù)(系統(tǒng)、數(shù)據(jù)服務(wù)、維修)

6、其他行業(yè)

7、外包服務(wù)

8、電子技術(shù)/半導(dǎo)體/集成電路

從事崗位：

主要從事java開發(fā)工程師、測(cè)試工程師、售前工程師等工作，大致如下：

1、java開發(fā)工程師

2、測(cè)試工程師

3、售前工程師

4、java高級(jí)開發(fā)工程師

5、軟件測(cè)試工程師

6、android開發(fā)工程師

7、ios開發(fā)工程師

8、項(xiàng)目經(jīng)理

工作城市：

基本上要建設(shè)金融中心的城市都有對(duì)金融工程人才的需求，特別是上海、北京、深圳等城市就業(yè)機(jī)會(huì)比較多，大致如下：

1、上海

2、北京

3、深圳

4、杭州

5、廣州

6、武漢

7、成都

8、南京

3、金融工程專業(yè)就業(yè)前景

金融工程專業(yè)主要是用計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)模型，從而解決金融相關(guān)的問題。所以，金融工程不同于MBA和MSP，它主要是培養(yǎng)金融界的技術(shù)工作者，也稱作金融工程師——Quant。

Quant 的職位主要集中在投資銀行、對(duì)沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理。

總體來說工作相對(duì)辛苦，收入比其他行業(yè)高很多。以Quant Developer為例，雖然實(shí)際工作和其他行業(yè)的程序員沒有本質(zhì)區(qū)別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。

上海管會(huì)教育培訓(xùn)有限公司“注冊(cè)金融工程師”一級(jí)專業(yè)能力培訓(xùn)課程已上線，學(xué)員經(jīng)考核合格可申請(qǐng)“注冊(cè)金融工程師”能力認(rèn)證證書。

金融工程專業(yè)到底怎么樣

金融工程的概念有狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要是指利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行不同形式的組合分解，以設(shè)計(jì)出符合客戶需要并具有特定P/L性的新的金融產(chǎn)品。而廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，還包括金融產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面。本文采用的是廣義的金融工程概念。

1、運(yùn)作程序

金融工程的運(yùn)作具有規(guī)范化的程序：診斷—分析—開發(fā)—定價(jià)—交付使用，基本過程程序化。

其中從項(xiàng)目的可行性分析，產(chǎn)品的性能目標(biāo)確定，方案的優(yōu)化設(shè)計(jì)，產(chǎn)品的開發(fā)，定價(jià)模型的確定，仿真的模擬試驗(yàn)，小批量的應(yīng)用和反饋修正，直到大批量的銷售、推廣應(yīng)用，各個(gè)環(huán)節(jié)緊密有序。大部分的被創(chuàng)新的新金融產(chǎn)品，成為運(yùn)用金融工程創(chuàng)造性解決其他相關(guān)金融財(cái)務(wù)問題的工具，即組合性產(chǎn)品中的基本單元。

2、國外應(yīng)用

我們知道，金融的永恒主題是流動(dòng)，獲利和避險(xiǎn)，凡是介入金融活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)主體，追求的目標(biāo)不外乎這三個(gè)。而這三個(gè)目標(biāo)往往是矛盾的，特別是獲利與避險(xiǎn)，但它們之間又不完全像魚與熊掌不可兼得，絕對(duì)互相排斥，通過適當(dāng)?shù)慕M合管理技術(shù)，可以在一定程度上得以兼顧。追求這三個(gè)目標(biāo)是一個(gè)無止境的過程，提高管理技術(shù)和藝術(shù)也是一個(gè)無止境的過程，進(jìn)入工程化即金融工程階段，是過程中的一個(gè)重要里程碑。

關(guān)于金融工程的實(shí)際運(yùn)用，按寬窄兩種口徑就有不同的范圍。窄口徑僅僅是金融衍生工具及其組合運(yùn)用為主的金融業(yè)務(wù)。寬口徑則除此之外還包括傳統(tǒng)的投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)過創(chuàng)造性思維進(jìn)行工程化處理后的現(xiàn)代形式。有關(guān)屬于金融工程的現(xiàn)代投資銀行業(yè)務(wù)我們將在下一部分涉及，這里先介紹以衍生工具為核心的部分。需要指出的是，在這一類金融工程中，進(jìn)行收益棗風(fēng)險(xiǎn)管理，突出的是風(fēng)險(xiǎn)管理，收益則蘊(yùn)于風(fēng)險(xiǎn)管理之中。而“進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，金融工程有兩個(gè)選擇：第一個(gè)選擇是，用確定性來代替風(fēng)險(xiǎn)；第二個(gè)選擇是，僅替換掉于己不利的風(fēng)險(xiǎn)，而將對(duì)己有利的風(fēng)險(xiǎn)留下”。

3、國內(nèi)思路

1.加快金融體制改革，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新

進(jìn)一步加快金融機(jī)構(gòu)的商業(yè)化改革步伐，加快外資金融機(jī)構(gòu)的引進(jìn)，促進(jìn)金融同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，建立中國的金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新機(jī)制，大力發(fā)展金融工程，改善金融服務(wù)水平。

2.加強(qiáng)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引進(jìn)金融工程理論和技術(shù)，培養(yǎng)金融工程人才

金融工程可以消除信息不對(duì)稱，降低交易成本，提高金融效率。應(yīng)努力推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的信息化進(jìn)程，特別是企業(yè)的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，完善國內(nèi)的清算交易系統(tǒng)，加快電子化進(jìn)程，減少金融交易的時(shí)滯，增加市場(chǎng)的流動(dòng)性，為金融工程的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的硬件基礎(chǔ)。

3.金融工程可以使金融機(jī)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)和管理素質(zhì)發(fā)生變革

金融工程推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)形成合乎現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制要求的金融組織模式和治理結(jié)構(gòu)。管理方面，金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理和風(fēng)險(xiǎn)管理，決策機(jī)構(gòu)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)日趨融合，決策效益增強(qiáng)。

此外，金融工程開發(fā)設(shè)計(jì)出的新型金融工具相互之間在特性上混雜、交叉，打破了銀行制度的專業(yè)化分工，使金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)種類、經(jīng)營范圍擴(kuò)大，獲取的收益大幅度提高。如可轉(zhuǎn)換證券融合了債券與股票的特點(diǎn)，銀行貸款也可具有證券的特性。金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)一步交叉，縮小了傳統(tǒng)的金融專業(yè)分工界限，推動(dòng)著整個(gè)金融業(yè)向縱深方向發(fā)展壯大。

4、院校推薦：

國外院校推薦

◆ 卡耐基梅隆大學(xué)Carnegie Mellon University - MS Computational Finance

卡耐基梅隆大學(xué)的數(shù)理金融在美國享有聲譽(yù)，該專業(yè)設(shè)立在商學(xué)院下，專業(yè)排名經(jīng)常位列三甲。此外，該校還開設(shè)有數(shù)理金融和MBA的雙學(xué)位，在華爾街享有盛譽(yù)。不過由于設(shè)立在商學(xué)院的緣故，獎(jiǎng)學(xué)金競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，對(duì)申請(qǐng)人的背景要求比較高。

◆ 哥倫比亞大學(xué) Columbia University - MS Financial Engineering

該專業(yè)設(shè)立在工業(yè)工程與運(yùn)籌學(xué)系下面，核心課程都是工業(yè)工程的，然后選修金融和其他系的專業(yè)課。該專業(yè)的錄取競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，而且沒有獎(jiǎng)學(xué)金。

◆ 普林斯頓大學(xué) Princeton University- MS Operations Research and Financial Engineering

這個(gè)專業(yè)更偏重于運(yùn)籌學(xué)，而不是金融工程。如果想學(xué)金融工程，可以選擇Master of Finance。該校的金融專業(yè)主要偏重金融工程。

◆伊利諾伊理工大學(xué) Illinois Institute of Technology - MS Finance

該校地理位置極佳，地處芝加哥，與美國著名的期貨期權(quán)交易中心為鄰。該校Financial Market專業(yè)的一個(gè)主要的方向就是金融工程。該專業(yè)在美國名列第九，對(duì)申請(qǐng)人而言，是一個(gè)非常好的選擇。

◆ 肯特州立大學(xué) Kent State University - MS Financial Engineering

雖然該校的排名不是很高，但是學(xué)校在金融工程方面投資巨大，設(shè)有專門的金融工程實(shí)驗(yàn)室，學(xué)生可以在專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室中模擬金融市場(chǎng)和金融交易，實(shí)用性極強(qiáng)。

◆ 巴魯克學(xué)院 Baruch College - Master of Financial Engineering

該校地理位置優(yōu)越，位于紐約華爾街。師資好，校友網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)大，實(shí)習(xí)與就業(yè)方便。

總而言之，金融工程有的設(shè)在商學(xué)院下，有的設(shè)在工學(xué)院下。通常而言，商學(xué)院的金融更注重工作經(jīng)歷，如果在金融機(jī)構(gòu)有4年左右的工作經(jīng)歷，該專業(yè)將會(huì)是一個(gè)非常不錯(cuò)的選擇。本科畢業(yè)生則可將重點(diǎn)放在工學(xué)院的數(shù)學(xué)系。然而，無論申請(qǐng)哪個(gè)學(xué)校的金融工程，扎實(shí)的數(shù)學(xué)功底、一定的編程能力和金融等課程的學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)都是必備的。 [1]

國內(nèi)院校推薦

★中央財(cái)經(jīng)大學(xué)

金融工程專業(yè)設(shè)立于2002年，是教育部特準(zhǔn)在本科專業(yè)目錄外設(shè)立的全國首批五個(gè)學(xué)科專業(yè)點(diǎn)之一。

培養(yǎng)目標(biāo)：金融工程專業(yè)培養(yǎng)具備金融工程方面的理論知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，可在銀行、證券、保險(xiǎn)、投資等金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)及其他機(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)定價(jià)及其他金融業(yè)務(wù)與管理的德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)專業(yè)人才。

主要專業(yè)課程：政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用隨機(jī)過程、金融學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、固定收益證券、運(yùn)籌學(xué)、衍生金融工具、金融工程概論、國際金融學(xué)、商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)、國際貿(mào)易、投資銀行理論與實(shí)務(wù)、C語言、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、常微分方程、實(shí)變函數(shù)等?！?/p>

★對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融工程系成立于2003年，并于當(dāng)年開始招生。目前，碩士研究生和博士研究生培養(yǎng)也已開設(shè)了金融工程方向。2008年，金融工程本科專業(yè)獲得北京市特色專業(yè)建設(shè)立項(xiàng)，2009年獲得國家級(jí)特色專業(yè)建設(shè)立項(xiàng)。2010年開始，新增本科金融風(fēng)險(xiǎn)管理方向（FRM）。2015年，新增量化投資專業(yè)碩士方向，該方向?yàn)槿珖谝凰_設(shè)該方向的院校，并且擁有設(shè)備先進(jìn)的量化金融實(shí)驗(yàn)室，其培養(yǎng)采用產(chǎn)學(xué)研一體化的培養(yǎng)思路，并通過引進(jìn)業(yè)界量化私募合作培養(yǎng)的模式，取得良好的效果。2016年，新增本科數(shù)量金融實(shí)驗(yàn)班。

培養(yǎng)目標(biāo)和特色：德才兼?zhèn)?，通曉國際金融規(guī)則，具備堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)金融理論基礎(chǔ)，能夠在國內(nèi)外的金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位從事金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)及定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融資產(chǎn)管理，量化投資等領(lǐng)域的研究和實(shí)務(wù)工作的國際化應(yīng)用型高素質(zhì)專業(yè)人才。

核心課程：宏微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、貨幣銀行學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、公司理財(cái)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用隨機(jī)過程、投資學(xué)、固定收益證券、時(shí)間序列分析、融衍生工具、金融工程學(xué)、金融工程應(yīng)用分析、金融風(fēng)險(xiǎn)定量分析、國際金融學(xué)、金融數(shù)據(jù)處理技術(shù)、量化投資導(dǎo)論、C++、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、MATLAB，SAS等

★南開大學(xué)

金融工程學(xué)專業(yè)于2005年開辦，是目前金融學(xué)發(fā)展的前沿領(lǐng)域之一，它是借助各種金融信息系統(tǒng)，用系統(tǒng)工程的方法將現(xiàn)代金融理論與計(jì)算機(jī)信息技術(shù)綜合在一起，通過建立數(shù)學(xué)模型、仿真圖形等各種方法設(shè)計(jì)開發(fā)出新型的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性地解決各種實(shí)際金融問題的學(xué)科。

在金融學(xué)專業(yè)課程體系基礎(chǔ)上，其獨(dú)具特色的課程主要包括：衍生金融工具定價(jià)、固定收益證券分析、算法交易、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、實(shí)驗(yàn)金融學(xué)、實(shí)驗(yàn)投資學(xué)、Matlab與金融實(shí)驗(yàn)、SAS與金融實(shí)驗(yàn)、基于EXCEL的財(cái)務(wù)分析、R語言與金融計(jì)算、CFA（金融分析證書）專題講座、金融工程案例、隨機(jī)過程、微分方程、C++等。

*提示：研究生課程體系請(qǐng)參考南開大學(xué)大學(xué)金融學(xué)院網(wǎng)站上的培養(yǎng)方案。

★中國人民大學(xué)

教育部最早開設(shè)金融工程專業(yè)的五所大學(xué)之一，2002年開始招收本科生。

核心課程：金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融工程、衍生產(chǎn)品的定價(jià)理論、金融數(shù)學(xué)、公司財(cái)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營、證券投資學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、隨機(jī)分析與隨機(jī)控制、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、多元統(tǒng)計(jì)分析等。

★西南財(cái)經(jīng)大學(xué)

教育部最早開設(shè)金融工程專業(yè)的五所大學(xué)之一，2002年開始招收本科生

核心課程：金融學(xué)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)原理、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、公司理財(cái)、投資學(xué)、金融工程、衍生金融工具、固定收益?zhèn)?、?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程案例分析、運(yùn)籌學(xué)、數(shù)學(xué)分析、概率論、線形代數(shù)、數(shù)值計(jì)算與算法語言、統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)分析軟件、商業(yè)銀行、投資銀行、國際金融、網(wǎng)絡(luò)金融、計(jì)算機(jī)運(yùn)用基礎(chǔ)、C語言、經(jīng)濟(jì)法、中級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)等。

5、就業(yè)前景：

金融工程專業(yè)主要是用計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)模型，從而解決金融相關(guān)的問題。所以，金融工程不同于MBA和MSP，它主要是培養(yǎng)金融界的技術(shù)工作者，也稱作金融工程師——Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對(duì)沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理。總體來說工作相對(duì)辛苦，收入比其他行業(yè)高很多。以Quant Developer為例，雖然實(shí)際工作和其他行業(yè)的程序員沒有本質(zhì)區(qū)別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。

就現(xiàn)在來說，金融工程在中國的就業(yè)主要在以下幾個(gè)領(lǐng)域：

基金公司：基金公司現(xiàn)在非常需要能做基金績效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置的人才。

證券公司：證券公司現(xiàn)在正處在一個(gè)艱難的時(shí)期，同時(shí)也在通過集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等尋求生存的機(jī)會(huì)。

銀行：最傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化?，F(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行用人制度比較僵化，真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個(gè)事情。銀行內(nèi)部的另外一個(gè)重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場(chǎng)操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時(shí)也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場(chǎng)、抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。

金融工程專業(yè)出來主要從事什么

金融工程專業(yè)就業(yè)方向是投資銀行工作、商業(yè)銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司、會(huì)計(jì)公司、軟件公司、金融、投資、證券、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)。

新能源、理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、基金績效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置、商業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融衍生品設(shè)計(jì)、金融工程師、金融信息技術(shù)研發(fā)等。

金融工程專業(yè)定義：

金融工程研究經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程和金融管理等方面的基本知識(shí)，接受理財(cái)、投融資、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的技能訓(xùn)練，主要運(yùn)用計(jì)算機(jī)建立數(shù)學(xué)模相關(guān)的問題。

例如：基金、證券、保險(xiǎn)金融衍生品的設(shè)計(jì)開發(fā)，投資理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制和管理，保險(xiǎn)事故損失額分布規(guī)律的精算。

金融工程專業(yè)課程：政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)。